中债资信CBR非金融企业信用债曲线及估值日报-20210729
为维护月末流动性平稳，2021年7月29日人民银行以利率招标方式开展了300亿元逆回购操作。
同时，今日100亿元逆回购到期，今日资金净投放200亿元。
今日隔夜Shibor1.6440%，较昨日下行44.80BP；一周Shibor2.2570%，较昨日下行9.90BP；一个月Shibor2.3260%，较昨日下行0.30BP；三个月Shibor2.4010%，较昨日下行0.00BP; 隔夜回购加权平均利率2.7054%，较昨日上行39.14BP；7天回购加权平均利率2.5427%，较昨日下行6.28BP。
二、CBR收益率曲线
20210729到期收益率曲线关键期限点值相较昨日变动
20210729到期收益率曲线关键期限点值相较昨日变动
三、CBR估值
中债资信非金融企业信用债（含城投债）估值定价体系介绍
中债资信CBR非金融企业信用债（含城投债）估值定价体系针对客户和市场需求，依托中债资信国内债券市场发债主体全覆盖、级别区分度高、评级结果更客观等优势构建。目前发布的中债资信CBR信用债收益率曲线和估值涵盖中债资信AAA+、AAA、AAA-、AA+、AA、AA-、A+、A、A-九个级别，城投债涵盖了AAA、AA+、AA、AA-、A+、A、A-、BBB八个分档，曲线类型包含即期收益率曲线和到期收益率曲线，估值包含到期收益率、净价和全价。曲线编制方法为NS整体拟合法，估值针对常态情形与特殊情形，结合样本券不同特点，使用现金流贴现法和清算法进行债券估值。基础数据为每日市场成交及报价数据。中债资信CBR信用债收益率曲线和估值每工作日发布一次。此外，结合市场回购违约质押券匿名拍卖进展，及时发布回购违约拍卖债券的估值结果。
【中债展望】供需紧张局面缓解，煤炭价格高位波动——2021年三季度中国煤炭行业信用风险展望
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