国债1906
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国债期货基差的期权特征运用
来源：期货日报 在国债期货分析中，基差分析是揭开国债期货隐含期权面纱的最佳切入点，理解国债期货的基差，就意味着对国债期货期权属性有了一个非常好的解析。 相比于同是金融期货的股指期货，国债期货基差存在一些明显的差异。首先，股指期货基差的理论值包含持有收益，而国债期货的基差之中除了持有收益之外，还包括国债现货交割选择权的价值，也就是具有选择用哪一只可交割券进行交割的权利。若投资者买入国债现货，同时卖出国债期货，除了购买一份国债现货的持有收益之外，实际上还购买了一份选择权；其次，国债期货基差... -
美国超长期国债期货的前世今生
一、美国超长期国债期货介绍 美国超长期国债期货有：超10年期国债期货（Ultra 10-Year T-Note Futures）、长期国债期货（T-Bond Futures）、超长期国债期货（Ultra T-Bond Futures）。 1、美国现券市场介绍 美国国债现券市场在全球国债现券市场中提供了大量的流动性和多样性。截止2020年12月份，美国国债规模为27.7万亿美元。 此前CME已推出了2年期、5年期、10年期、30年期产品。CME为了提供现券中10年剩余期限和30年剩余期限更精准的产品，推出了超10年期国债期货（Ultra 10-Year T-No... -
分析人士：国债期货步入弱势格局
热点栏目自选股数据中心行情中心资金流向模拟交易客户端 来源：期货日报 作者：刘洋 国庆假期后，国债期货接连调整。技术上看，目前10年期国债期货主力合约已经下破60日均线，期货成交持仓比显示多空双方分歧加大。分析人士表示，国债期货已步入弱势格局，后期料呈先跌后涨的趋势。 “近期国债期货调整的原因是多方面的，其中能源短缺引发的商品价格普... -
如何看待本轮美国债务危机？
核心观点 美国财政部部长耶伦上周连续两度就美国债务上限问题发出警告。我们认为，本次债务上限问题大概率会在10月底通过常规立法程序以暂停债务上限的形式解决，美债利率向上的拐点或将在11月出现。对应到国债利率，结合大部分时期美债利率向上拐点带来国债利率向上拐点的历史等因素来看，国债利率突破前低的难度较大，当前2.8%是10年期国债收益率较为坚实的底部约束。后续债市或将在震荡中有所调整。 美国债务上限是指美国国会批准的一定时期内美国政府债务的最大额度，其背后是民主党和共和党之间的政治博弈。美国大多数时... -
国债走强方向不变 动能减弱
原标题：国债走强方向不变动能减弱 来源：期货日报 作者：谢安仁 债券市场活跃度下降 对于下半年的经济展望，我们有理由相信中国经济将继续引领全球复苏。国内经济结构性的失衡将会对冲出口带来的增长，结构升级将在未来相当长的一段时间内影响国内的宏观经济形势。 周三国债期货全天振荡企稳，其中十年期主力合约下跌0.04%；五年期主力合约下跌0.04%；两年期主力合约下跌0.02%，整体成交量较前一日有所下滑，现券市场国债活跃度和收益率普遍下行。 全球新一波疫情再起，出口强劲逻辑仍在 全球新冠疫情... -
国债、存单均与MLF利率倒挂，后市怎么看？
原标题：国债、存单均与MLF利率倒挂，后市怎么看？来源：明晰笔谈文丨明明债券研究团队核心观点降准后10年国债到期收益率下行到1年期MLF利率2.95%之下，形成国债和存单利率与MLF利率倒挂的局面。预计后续10年国债与1年MLF利差继续收窄的空间相对有限，警惕存在走阔的可能。MLF利率是10年国债中长期的锚。上半年紧信用环境下的资产荒导致长端利率下行，逐步靠近MLF操作利率，以国债收益率为代表的中长端市场利率要围绕市场利率波动，MLF利率也要发挥定价锚的作用。MLF利率对国债利率具有方向性的引导作用，但MLF利率可能是国债利率的... -
国债期货提升组合管理效率的思考
来源：期货日报 作者：徐冠廷 利率市场化改革不断推进，资产端尤其是交易性资产配置对于风险控制的需求明显提升。随着资管新规和理财新规对理财产品提出了净值化转型、打破刚性兑付、严控期限错配等要求，理财产品借助于利率衍生品有效进行利率风险管理的需求也明显提升。目前，国债期货作为唯一的场内利率衍生品，相对于场外利率衍生工具，如利率互换等，具有流动性好、价格透明度高等特点。 国债期货之所以可以作为对冲利率风险的工具，其原理就在于期货和现货价格之间会存在较强的联动关系。一方面，国债期货与现货的... -
分析人士：国债期货将保持高位偏强运行
来源：期货日报 作者：刘洋 近期，十年期国债期货主力合约围绕100附近振荡。二季度以来，随着经济数据呈现增速放缓的态势，国债期货一直处于上行趋势，尤其在8月PMI数据公布之后，2112合约一度达到100.48的今年以来最高位置。但在之后的一周左右时间，期债冲高回落，似乎有跌破100整数大关的迹象。 回顾近期国债期货走势，光大期货国债研究员朱金涛表示，7月央行意外全面降准推动国债期货加速上行。8月，降息与二次降准预期均被打破，同时政府债发行放量，单月净供给9500亿元，创年内新高，给资金面带来一定影响，国债期... -
10年期国债收益率跌至一年新低：机构趋利避害增持国债，中美利差“逆势”高位运行
导读：目前众多国际央行与大型资管机构仍在加仓人民币国债。不过，他们此举未必是冲着较高的中美无风险利差回报，而是基于资产配置安全性与收益性的综合考量。 随着中国持续推进流动性合理宽裕的稳健货币政策，中国国债正迎来一轮新牛市行情。 截至8月2日，受国债价格持续上涨影响，10年期中国国债收益率盘中一度跌至过去一年以来最低点2.795%，跌破2.8%整数关口。 多位国内大型私募基金债券交易员表示，市场对10年期中国国债收益率持续下跌早有预期。从7月上旬中国央行采取降准措施起，10年期中国国债收益率受资金流动性... -
德国超长期国债期货发展的经验及启示
原标题：德国超长期国债期货发展的经验及启示 来源：期货日报 作者：高翔 自2013年中国金融期货交易所推出5年期国债期货后，10年期与2年期品种也陆续上市。不同期限的合约产品较好地覆盖了2、3、5、7、10年期等几个国内现券较为关键的期限，在帮助市场参与者对冲利率风险以及稳定市场方面起到了较好的作用。值得一提的是，自2015年起财政部开始加大超长期国债的发行，而期货市场却缺乏对应期限的利率衍生产品，随着超长期国债市场的规模日渐壮大，市场对于30年期国债期货也愈发期待。放眼全球，美国、德国等更加成熟的固...
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